1. ¿Qué mide la rentabilidad financiera?

Mide la capacidad de la empresa para generar ingresos a partir de sus fondos.

2. ¿Qué mide el riesgo en la organización?

La posibilidad de pérdida o incertidumbre que se tiene sobre el rendimiento de una inversión.

3. ¿En qué consiste el Método de Monte Carlo dentro del análisis del riesgo?

Busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, asignando valores de manera aleatoria.

4. Describa la fórmula para obtener el ROE

Beneficio Neto / Fondos propios X 100

5. ¿Para qué se utiliza el modelo Z-Score?

Para predecir cuándo una empresa se acerca a un problema de insolvencia.

6. ¿Qué es el análisis del riesgo financiero?

Es la evaluación de la probabilidad de que se concrete una amenaza y de su posible impacto.

7. ¿Cuáles son las diferentes fases y en qué consisten para realizar el análisis de riesgo?

Fase 1. Definir el alcance

Establecer el alcance del estudio.

Fase 2. Identificar los activos

Identificar los activos más importantes relacionados con el objeto del estudio.

Fase 3. Identificar / seleccionar las amenazas

Identificar las amenazas a las que están expuestos los activos.

Fase 4. Identificar vulnerabilidades y salvaguardas

Estudiar las características de los activos para identificar puntos débiles.

Fase 5. Crear un plan de contingencia

Establecer un plan para enfrentar los riesgos.

Asignar responsabilidades

Asignar responsables para monitorear los riesgos.

8. ¿Qué es un portafolio de inversión?

Una combinación de instrumentos financieros que buscan abordar las opciones del mercado de capitales.

9. ¿Qué tipo de valores conforman un portafolio de inversión y de 5 ejemplos?

• Materias primas
• Títulos de bienes raíces
• Arte
• Bonos
• Instrumentos de efectivo

10. ¿En qué consiste el horizonte de tiempo cuando un inversor efectúa una inversión?

El tiempo que el inversor está dispuesto a esperar por el retorno de su inversión.

11. Mencione 3 tipos de perfiles de inversión y describa en que consisten cada una de ellas

1. Conservador

• Baja tolerancia a la volatilidad
• Busca estabilidad del patrimonio
• Acepta pequeñas disminuciones en el valor de la inversión

2. Moderado

• Busca buenos rendimientos
• Administra el riesgo y la estabilidad del patrimonio
• Tolerancia media a las fluctuaciones

3. Agresivo

• Alta tolerancia a la volatilidad
• La inversión puede ser impredecible
• Puede entregar un retorno más elevado

12. ¿Qué objetivo debemos de considerar para construir el portafolio y exista un buen equilibrio entre rendimiento y riesgo?

• Tomar posiciones en instrumentos de liquidez de muy corto plazo
• Incluir instrumentos de deuda y bonos a largo plazo
• Añadir activos con mayor riesgo como acciones o instrumentos derivados

13. ¿En qué consiste un análisis de Sensibilidad Financiera?

Predice el resultado de una decisión dado un rango de variables.

14. ¿Cuál es el objetivo de un análisis de Sensibilidad Financiera?

Evaluar el impacto de los datos de entrada en el resultado final.

15. ¿Cuándo se aplica el análisis de sensibilidad?

También se puede aplicar a inversiones que no sean productos de instituciones financieras.

16. Mencione 2 tipos de variables que pueden afectar un proyecto de inversión y de ejemplos de cada una de ellas

Variables controlables

• Precio
• Producto
• Logística
• Promoción

Variables no controlables

• Competencia
• Consumidores
• Entorno económico, político, legal

17. Mencione 3 ventajas del análisis de sensibilidad

• Determina la sensibilidad de la respuesta
• Permite determinar la optimalidad de una solución
• Analiza la variación de los datos individualmente

18. Mencione 2 métodos del análisis de sensibilidad

• Árbol de decisión
• Modelo Monte Carlo

19. ¿En qué consiste el método de árboles de decisión y cuál es su objetivo?

Representación esquemática de alternativas para facilitar la toma de decisiones, especialmente en situaciones de riesgo. Su objetivo es seleccionar la mejor opción basándose en números y propuestas objetivas.

20. Mencione 5 características sobre el método de árboles de decisión

• Plantea el problema desde distintas perspectivas
• Analiza todas las posibles soluciones
• Cuantifica el costo del resultado y su probabilidad
• Ayuda a tomar las mejores decisiones
• Permite analizar alternativas, eventos, probabilidades y resultados

21. ¿Cuáles son las partes que conforman un árbol de decisión?

• Nodo de decisión
• Alternativas de decisión
• Nodo de azar
• Ramas de estado
• Resultados

22. Mencione 5 Instrumentos de Inversión en el Sistema Financiero Mexicano

• Certificados de la tesorería – CETES
• Bonos de desarrollo – BONDES
• PIC FARAC
• BONOS BPAS
• UDIBONOS

23. Mencione 3 tipos de Rentabilidad

• Rentabilidad económica
• Rentabilidad financiera
• Rentabilidad social

24. ¿Cuáles son los riesgos en una empresa?

• Riesgo comercial
• Riesgo financiero

25. ¿Cuáles son los riesgos de un accionista?

• Riesgo de la tasa de interés
• Riesgo de liquidez
• Riesgo del mercado

26. ¿Cuáles son otros riesgos de la empresa y del accionista?

• Riesgo de eventos
• Riesgo cambiario
• Riesgo de poder adquisitivo
• Riesgo de impositivo

27. Mencione 3 tipos de riesgos externos y describa en que consiste cada uno de ellos

• Ciclo económico
• Riesgo país
• Fuerza mayor

28. Describa 5 tipos de Riesgos Internos y describa en qué consisten

• Dependencia de las ventas
• Falta de diversificación de actividades
• Riesgo operacional
• Dependencia de suministradores
• Instalaciones obsoletas

29. Mencione 4 factores que afectan el costo del dinero

• Oportunidades de producción
• Preferencias en el tiempo de consumo
• Riesgo
• Inflación

30. ¿Cómo se determinan las tasas de interés en el mercado?

• Tasa nominal cotizada libre de riesgo
• Tasa de interés real libre de riesgo
• Prima de inflación

31. ¿Qué son los bonos gubernamentales?

Deuda emitida por el gobierno.

32. ¿Qué es un bono?

Instrumento de deuda a largo plazo.

33. ¿Qué es un bono hipotecario?

Bono respaldado por activos tangibles.

34. ¿Qué es un contrato de emisión?

Es un documento en el que se estipulan todas las restricciones legales asociadas con el bono, así como con los derechos de los prestamistas.