Modelo AR
Uno de los hitos más significativos en el desarrollo de modelos autorregresivos se encuentra en el trabajo del matemático y estadístico británico George Udny Yule, quien en la década de 1920 introdujo el concepto de autorregresión y planteó las bases para la modelización de series temporales usando procesos autorregresivos. Su trabajo sentó las bases teóricas para futuros desarrollos en esta área.
Un modelo AR (Modelo Autorregresivo) es un modelo estadístico utilizado en el Seguir leyendo “Modelos de Series Temporales: AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMAX, VAR, ARCH y GARCH” »