Conceptos Clave de Inversión y Riesgo

Correlación Perfecta y Positiva de Activos

Si todos los activos que cotizan en un mercado están perfecta y positivamente correlacionados: b. No se puede reducir el riesgo sistemático de una cartera mediante la diversificación.

Riesgo Sistemático de una Cartera

Puede afirmarse que el riesgo sistemático de una cartera: a. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Frontera Eficiente de Markowitz

La característica de las carteras que forman la frontera Seguir leyendo “Conceptos Clave de Inversión y Riesgo: CAPM, Markowitz y Más” »