Archivo de la etiqueta: riesgo sistemático

Protección Financiera: Riesgos y Estrategias

¿Por qué no nos protegemos del riesgo financiero?

En el wealth management, la falta de conocimiento y factores irracionales, como la confianza excesiva o la aversión a los seguros, impiden una adecuada protección contra riesgos financieros. Además, se subestima el valor de una gestión de riesgos eficiente.

Riesgo Sistemático de Mercado

Es el riesgo inherente al mercado global, influenciado por factores macroeconómicos como la economía, tasas de interés e inflación. No se mitiga con diversificación Seguir leyendo “Protección Financiera: Riesgos y Estrategias” »

CAPM y APT: Modelos de Valoración de Activos

CAPM (Modelo de Valoración de Activos Financieros)

Fue propuesto por una serie de autores a lo largo de los años 60 y 70. Trata de encontrar una relación de equilibrio entre la rentabilidad esperada de un título y su riesgo sistemático o no diversificable. Bajo ciertos supuestos de partida el CAPM afirma que existe una relación lineal y positiva entre la rentabilidad esperada de un activo financiero y su β de mercado, siendo la β de mercado medida del riesgo sistemático no diversificable. Seguir leyendo “CAPM y APT: Modelos de Valoración de Activos” »

Guía completa sobre los tipos de riesgo y activos de inversión

Riesgo en las inversiones

Tipos de riesgo

El riesgo específico depende de las características de la entidad emisora como pueden ser el sector económico al que pertenece, la competencia en dicho sector o la regulación a la que está sometida.

El riesgo sistemático o de mercado no depende de las características individuales del activo, sino de otros factores que inciden sobre el comportamiento de los precios en el mercado de valores. A este tipo de riesgo se le denomina también no diversificable Seguir leyendo “Guía completa sobre los tipos de riesgo y activos de inversión” »