Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)

La ETTI representa las relaciones matemáticas que permiten obtener las curvas de interés hasta vencimiento o TIR, cupón cero y los tipos a plazo o implícitos. Existen diversos métodos de obtención, como los paramétricos y la regresión, pero el más sencillo es el de la curva cupón cero, también conocido como Bootstrapping. Este método permite obtener la ETTI de tipos a corto plazo futuros (forward rates) de manera recursiva. Para ello, Seguir leyendo “Guía completa de la ETTI, la teoría de Dow, y otros conceptos financieros clave” »