VaR (Valor en Riesgo)
El VaR (Valor en Riesgo) es el estándar utilizado por el mercado y una medida que resume de forma apropiada la exposición al riesgo de mercado derivado de las actividades de negociación.
Objetivos:
- Medir el riesgo de todas las posiciones de forma homogénea.
- Servir de base para el establecimiento de límites de riesgo de mercado.
- Comunicar y mantener informada a la Alta Dirección sobre todos los riesgos de mercado.
Metodologías de cálculo del VaR:
- Paramétrica
- Simulación Histórica
- Montecarlo