Archivo de la etiqueta: volatilidad

Análisis de Coberturas para un Fondo de Inversión Conservador

1 julio, 2024Economía financiera y actuarialcobertura, fondo de inversión, GESTION DE RIESGOS, opciones put, volatilidadwiki

PLANTEAMIENTO

Empezaremos planteándonos el problema e identificando cada parte de nuestro fondo de inversión con un enfoque muy conservador, buscando estabilidad y protección del capital. En este caso, tenemos 99.435 acciones, con un porcentaje de volatilidad muy bajo (respecto al de otros valores) que alarmó a los inversores. Esta compuesta por 3 tipos de activos: los futuros, las americanas y las europeas.

Generalmente hablamos de dos tipos de coberturas con futuros:

Las coberturas cortas, también Seguir leyendo “Análisis de Coberturas para un Fondo de Inversión Conservador” »

Análisis de Riesgo e Incertidumbre en Economía: Modelos, Inflación y Perspectivas Macroeconómicas

21 junio, 2024Economíabancos centrales, incertidumbre, Inflación, Macroeconomía, modelos de pérdida, Prima de Riesgo, riesgo, volatilidadwiki

Aspectos básicos para formular modelos de pérdidas

Para formular los modelos de pérdida hay que tener en cuenta si las medias son iguales o no. Si son iguales, la comparación es a través de la varianza o desviación estándar. Si las dos medias son diferentes, no se usan las desviaciones, hay que tomar el valor absoluto mayor. Muchas veces, cuando las medias son distintas, las distribuciones tienden a estar sesgadas.

Si las medias son iguales (M1=M2), se utilizan las desviaciones y la varianza. Seguir leyendo “Análisis de Riesgo e Incertidumbre en Economía: Modelos, Inflación y Perspectivas Macroeconómicas” »